Ve zkratceFootprint ukazuje boj nákupů a prodejů uvnitř každé svíčky, hladinu po hladině. Záleží na třech vzorcích: diagonální imbalance (jedna strana ovládá hladinu velkým poměrem) značí agresi a skryté support či rezistenci; skutečná absorpce potřebuje tři věci najednou — velký objem na extrému, selhání protistrany a odmítací knot; nedokončená aukce (obě strany obchodovaly přesně na high nebo low) zanechá magnet, ke kterému se cena vrací. Je to nástroj mikro-načasování, nejlepší na futures, kde je bid/ask páska spolehlivá.

Footprint rozbalí každou svíčku na jednotlivé cenové úrovně a na nich ukáže agresivní nákupy (ask) proti agresivním prodejům (bid). Místo čtyř čísel OHLC vidíte celý aukční proces — kdo, kde a jak silně bojoval. Je to nejinformačně hustší nástroj order flow, a proto se v něm nejsnáz utopíte. Tenhle průvodce je o tom, co v něm má váhu.

Imbalance: převaha, která se čte do kříže

Imbalance = výrazná převaha jedné agresivní strany, čtená diagonálně (nákupy na ceně P proti prodejům na P−1 — porovnáváte síly, které spolu skutečně bojují). Průmyslový standard prahu je 300 % (jedna strana ≥ 3× druhá).

  • Kdy má váhu: imbalance s reálným objemem. Poměr 6:2 je technicky 300 %, ale dva kontrakty jsou šum — vždy přidejte minimální objemový filtr vůči normálu trhu.
  • Stacked imbalance (3+ po sobě na sousedních úrovních) = zóna směrového přesvědčení, do budoucna velmi významná S/R zóna — větší hráč má tendenci své úrovně bránit.
  • U breakoutu chcete imbalance ve směru průrazu; imbalanční prostřel objemové zóny bez účasti protistrany z té zóny dělá silnou rezistenci/support.

Absorpce: jen ta významná

Absorpce = nepřiměřeně velký objem u extrému svíčky, aniž by se cena pohnula dál. Vidět je ale skoro na každé svíčce — proto má smysl flagovat jen tu, která projde třemi podmínkami zároveň:

  1. Velikost: objem na extrémové úrovni výrazně nad průměrem úrovní svíčky (řádově 2× a víc).
  2. Cross-poměr: selhávající agresor diagonálně dominuje protistraně — agresivní nákupy na high, které neprorazily = budoucí rezistence.
  3. Rejection: close se od extrému reálně odrazil (skutečný knot, ne jen close < high).

A i pak platí: absorpce se nikdy neobchoduje sama o sobě, vždy jen v konfluenci s klíčovou úrovní.

Nedokončená aukce (unfinished auction)

Anomálie, kdy na absolutním high/low svíčky proběhly obchody na bidu i asku — aukce na extrému „nedozněla". Trh má extrémní tendenci se k ní vrátit a dokončit ji (čím vyšší timeframe, tím silnější magnet). Použití:

  • Target / vodítko pro profit — výborné potvrzení směru, pokud sedí s vaší myšlenkou.
  • Varování k zavření pozice, když od ní trh odjíždí proti vám.
  • Nikdy samostatný vstup. A pozor: validní je jen při klasifikaci up/down tick, ne v bid/ask režimu zobrazení.

Proč futures (a na co si dát pozor jinde)

Footprint je nejspolehlivější na CME futures (NQ, ES, CL) — všechny obchody se párují centrálně na burze, data jsou kompletní. U US akcií se 40–45 % objemu obchoduje mimo burzu (dark pools, internalizace), takže footprint vidí jen část příběhu.

Nejčastější chyby

  1. Obchodovat každou absorpci/imbalanci → overtrading. Nástroj potvrzuje myšlenku na úrovni, nehledá obchody za vás.
  2. Číst čísla vedle sebe místo do kříže.
  3. Ignorovat absolutní objem — procenta bez kontraktů jsou šum.
  4. Brát footprint jako náhradu knihy objednávek. Footprint je to, co se stalo (nelze stáhnout zpět); kniha je to, co se nabízí (lze kdykoli zrušit). Dvě různé informace.

Pro jaký styl a co přináší

Footprint je primárně day trading nástroj (a pro scalpery na nižších timeframech). Přináší přesné mikro-načasování: potvrzení breakoutů, odhalení pastí (chycení obchodníci), skryté S/R zóny z imbalancí a budoucí magnety z nedokončených aukcí.

Časté dotazy

Co je footprint imbalance?

Když objem jedné strany na hladině výrazně převýší druhou čteno diagonálně (často 300 % a více), ukazuje to agresivní jednostranné obchodování — často skrytý support (nákupní imbalance) nebo rezistenci (prodejní imbalance).

Kdy se absorpce skutečně počítá?

Jen když se sejdou tři podmínky: nezvykle velký objem na extrému svíčky, selhání agresora pohnout cenou a odmítací knot. Bez všech tří je to jen šum — jinak se „absorpce" objeví skoro na každé svíčce.

Co je nedokončená aukce?

Když kupci i prodejci obchodují přesně na high nebo low (žádné odmítnutí jediným printem), je aukce „nedokončená" a cena se k té úrovni často vrací — funguje jako magnet.

Proč footprint funguje nejlépe na futures?

Centralizované futures dávají čistou a konzistentní bid/ask pásku, takže strana agresora je spolehlivá. Na roztříštěných trzích je rozdělení po hladinách mnohem zašuměnější.

Footprint, nebo heatmapa — co potřebuju?

Odpovídají na jiné otázky: footprint ukazuje provedenou agresi (co se už zobchodovalo), heatmapa likvidity ukazuje čekající likviditu (co je nachystané). Nejsilnější jsou společně.

Studie Volume Imprint ve WyckFlow má všechny tři detekce vestavěné s přesně těmito filtry (imbalance s objemovým gate, absorpce se třemi podmínkami, unfinished auction) + souhrnnou tabulku Totals pod svíčkami. Související čtení: CVD, Delta svíčky, Volume profil.