WyckFlow VWAP
VWAP multi-ancla con bandas ponderadas por volumen
WyckFlow VWAP calcula el precio medio ponderado por volumen desde el ancla elegida — sesión (RTH/ETH), sesiones intradía (Asia/Londres/NY), semana, mes, ventana móvil de N días o una fecha/hora fija — y lo dibuja como una línea, coloreada opcionalmente según su pendiente (subiendo/bajando/plana). Alrededor de la línea, hasta tres pares de bandas (σ ponderada por volumen, porcentaje o distancia ATR) marcan extremos estadísticos donde el mercado suele revertir al VWAP o confirmar la tendencia. El VWAP del periodo anterior (de ayer o de la semana pasada) permanece como un nivel horizontal de soporte/resistencia estirado sobre el periodo actual — los algoritmos lo recuerdan y a menudo reaccionan bruscamente ahí.
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- VWAP desde cualquier ancla: RTH/ETH, sesiones intradía, semana, mes, ventana móvil de N días, fecha/hora fija
- Hasta 3 pares de bandas — σ ponderada por volumen, porcentaje o distancia ATR
- Nube de valor opcional (relleno transparente entre el VWAP y la banda exterior)
- VWAP del periodo anterior como nivel de soporte/resistencia extendido
- Línea coloreada según la pendiente (subiendo/bajando/plana)
- Etiquetas en el borde derecho + extensión de niveles hacia la derecha
- Alertas de cruce del VWAP y toque de banda
Cómo leerlo
Precio sostenido por encima/debajo del VWAP con pendiente ascendente/descendente = tendencia fuerte — perseguir toques de banda en contra es arriesgado.
Un toque de ±2σ a ±3σ en mercado plano = extremo estadístico, candidato a reversión al VWAP — espera siempre confirmación en un timeframe menor.
Un pullback al VWAP (o ±1σ) en tendencia fuerte = entrada a favor de la tendencia una vez confirmada la absorción (p. ej. con el footprint).
El VWAP del periodo anterior actúa como un soporte/resistencia horizontal fuerte — los algoritmos lo recuerdan.
Presets recomendados
Por dónde empezar según el mercado y el estilo de trading — ajústalo a tu propio feed.
| Uso | Ancla | Bandas |
|---|---|---|
| Futuros de índices EE. UU., day trading (ES/NQ) | Sesiones intradía o RTH | ±1σ, ±2σ |
| Swing / contexto multi-día | Weekly / ventana móvil N días | ±1σ, ±2σ, ±3σ |
| Evento concreto (noticia, swing) | Anchored to date/time | según necesidad |
