Na rozdíl od klasického volume profilu na pravé straně grafu, který ukazuje pouze statické období (např. celý den nebo posledních 100 svíček), vám Ukotvený volume profil (Anchored Volume Profile) dává plnou kontrolu. Umožňuje vám ručně vybrat přesný úsek v grafu – například konkrétní trend, rotaci nebo reakci na makro zprávy – a vykreslit profil objemu pouze pro tento vybraný úsek.
Tím získáte objektivní pohled na to, kde se v rámci daného pohybu reálně odehrávala největší aktivita institucí a kde naopak zájem zcela chyběl.
Anatomie volume profilu: Co sledovat
Když vykreslíte profil na grafu, zaměřte se na tři klíčové prvky:
- POC (Point of Control): Úroveň s největším nahromaděným objemem. Je to statisticky „nejférovější“ cena daného úseku. POC funguje jako silný magnet – trh se k němu rád vrací. Pokud je cena daleko od POC, má tendenci k němu dříve či později korigovat.
- Value Area (VA — Oblast hodnoty): Cenové rozmezí, ve kterém se odehrálo přibližně 70 % celkového objemu daného úseku. Hranice se označují jako VAH (Value Area High – horní hranice) a VAL (Value Area Low – dolní hranice). Zde trh vykazuje rovnováhu.
- HVN (High Volume Nodes — Vysoké objemové zóny): „Tlusté“ části profilu, kde se zobchodovalo hodně kontraktů. Trh v destinacích často zpomaluje a rotuje, protože zde kupci i prodejci akceptují cenu. Fungují jako silné supporty a rezistence.
- LVN (Low Volume Nodes — Nízké objemové zóny): „Tenké“ zóny profilu, kde byl zobchodován minimální objem. Značí nezájem o cenu nebo velmi rychlý průlet trhu. LVN fungují jako bariéry – cena je buď prudce odmítne (odraz), nebo je bleskově proletí (např. při breakoutu).
Jak číst tvary profilů v trendu
Vyberte si pomocí kotev začátek a konec konkrétního trendového pohybu a sleduj výsledný tvar profilu:
1. Tvar „P“ (Objemy nahoře)
Tento tvar značí, že po počátečním růstu došlo k akumulaci objemu na vyšších cenách. Značí to sílu kupců a přesun hodnoty směrem nahoru. Býčí trend má vysokou pravděpodobnost pokračování, dokud trh drží nad oblastí hodnoty tohoto profilu.
2. Tvar „b“ (Objemy dole)
Opak tvaru P. Po počátečním poklesu se objemy začaly hromadit na spodních cenách. Značí to distribuci/akumulaci prodejci na dolních úrovních. Medvědí trend je silný a pravděpodobně bude pokračovat dolů.
3. Tvar „D“ (Symetrický profil, rovnováha)
Objem je nahromaděný uprostřed a na okrajích slábne. Trh se nachází v rovnováze (balanci) a rotuje do strany. V takovém trhu se daří strategiím mean reversion (nákup na VAL, prodej na VAH s cílem na POC). Jakmile cena z „D“ profilu prorazí (breakout), začíná nový trend a profil se začne měnit na tvar P nebo b.
Praktické strategie: Jak s profilem obchodovat
Strategie 1: Ochrana Stop Lossu za LVN (Nízké objemy)
Když vstupujete do pozice, váš Stop Loss by nikdy neměl ležet na zóně vysokého objemu (HVN/POC). Tyto zóny trh přitahují a je velká šance, že vás trh vybere. Místo toho umístěte svůj Stop Loss těsně za zónu nízkého objemu (LVN). Protože trh nemá zájem na LVN obchodovat, tato zóna funguje jako přirozený štít, který cenu odrazí zpět.
Strategie 2: Ukotvení na „iniciátora pohybu“
Najděte na grafu prudký pohyb (např. po makro zprávách nebo otevření trhu). Ukotvěte levou kotvu na první svíčku tohoto pohybu a pravou nechte běžet na aktuální svíčce (mód Live). Profil vám ukáže, zda velcí hráči do pohybu reálně přidávají objem (potvrzení trendu), nebo zda se objem hromadí na začátku a pohyb nahoru probíhá na prázdno (slábnoucí impuls).
Strategie 3: Obchodování breakoutů přes LVN
Pokud trh delší dobu rotuje v rovnováze a následně prorazí ven, sledujte, jakým způsobem překonává okraje profilu. Pokud cena proletí zónu nízkého objemu (LVN) na vysoké deltě (agresivní nákupy/prodeje), potvrdí to platnost průrazu a můžete naskočit do směru breakoutu.
Poctivá poznámka: Ukotvený volume profil neříká, kam cena půjde. Ukazuje historii exekucí velkých hráčů. Profil je platný pouze tehdy, pokud je správně ukotven na logický začátek pohybu (např. swing, open seance, fundament) – náhodné ukotvení uprostřed grafu vám dá náhodné a neobchodovatelné výsledky.
Časté dotazy
Jaký je rozdíl mezi Ukotveným volume profilem a běžným Volume Profilem?
Běžný volume profil (session profile) zobrazuje objemy za fixní časové období (např. 1 den). Ukotvený volume profil vám umožní nastavit dvě kotvy (začátek a konec) na libovolné svíčky v grafu, takže můžete analyzovat přesný rozsah jednoho konkrétního trendu nebo rotace, bez ohledu na denní limity.
Co znamená, když se POC (Point of Control) posune (migruje) nahoru?
Migrace POC ve směru trendu znamená, že se těžiště aktivity institucí se posouvá na nové ceny. Je to zdravé potvrzení trendu. Pokud cena roste, ale POC zůstává zaseknutý dole, trend běží „na prázdno“ a hrozí jeho rychlé vyčerpání a návrat k tomuto spodnímu POC.
Proč se mi profil nezobrazuje a píše to NO_TICK_DATA?
WyckFlow Anchored Volume Profile staví profil výhradně z reálných tickových dat z burzy pro maximální přesnost (žádné dopočítávání z objemu baru). Pokud tvůj poskytovatel dat (data feed) nepodporuje historická ticková data pro daný úsek (nebo se díváš příliš hluboko do historie), profil se nevykreslí. Doporučujeme feedy CQG, Rithmic nebo IQFeed.
Jak nastavit velikost řádku (Ticks per row) pro index Nasdaq (NQ)?
NQ je velmi volatilní a má široké cenové rozpětí. Pro přehlednost doporučujeme nastavit v parametrech Ticks per row na hodnotu 4 až 8 (což odpovídá 1 až 2 bodům na NQ). Pro S&P 500 (ES) je standardem hodnota 4 (1 bod).
Můžu táhnout a posouvat celý profil najednou?
Ano. Ve WyckFlow můžete chytit myší přímo tělo vykresleného histogramu a tažením posunout celý vybraný rozsah (obě kotvy najednou) v čase. To je užitečné, když chcete rychle porovnat profily různých rotací nebo seancí.
Studie WyckFlow Anchored Volume Profile počítá profily výhradně z reálných ticků, podporuje bid/ask split, deltu řádku a umožňuje tažení celého rozsahu myší. Související témata: Jak číst a nastavit VWAP, Footprint: imbalance a absorpce, Jak číst GEX.
