WyckFlow VWAP
Multi-anchor VWAP s objemově váženými pásmy
WyckFlow VWAP počítá objemově vážený průměr ceny od zvolené kotvy — session (RTH/ETH), intradenní sezení (Asia/London/NY), týden, měsíc, klouzavé okno N dní nebo pevný čas/událost — a kreslí ho jako linku, volitelně barvenou podle sklonu (roste/klesá/plochá). Kolem linky až tři páry pásem (volume-weighted σ, procento nebo ATR) ukazují statistické extrémy, kde se trh obvykle vrací k VWAPu nebo naopak potvrzuje trend. Prior-period VWAP (včerejší/minulý týden) zůstává jako vodorovná S/R úroveň protažená přes aktuální období — algoritmy si ji pamatují a často na ní ostře reagují.
Samostatné předplatné jedné study. Zrušíš kdykoli.
Levnější v balíčku →Co umí
- VWAP od libovolné kotvy: RTH/ETH, intradenní sezení, týden, měsíc, klouzavé okno N dní, pevný čas/událost
- Až 3 páry pásem — volume-weighted σ, procento nebo ATR vzdálenost
- Volitelný value cloud (průhledná výplň mezi VWAPem a vnějším pásmem)
- Prior-period VWAP jako protažená S/R úroveň
- Barvení linky podle sklonu (roste/klesá/plochá)
- Labely u pravého okraje + protažení úrovní doprava
- Alerty na protnutí VWAPu a dotyk pásma
Jak číst
Cena drží nad/pod VWAPem se stoupajícím/klesajícím sklonem = silný trend, honit protisměrné dotyky pásem je riskantní.
Dotyk ±2σ až ±3σ v plochém trhu = statistický extrém, kandidát na návrat k VWAPu — vždy počkej na potvrzení na nižším TF.
Pullback k VWAPu (nebo ±1σ) v silném trendu = vstup ve směru trendu po potvrzení absorpcí (např. footprintem).
Prior-period VWAP funguje jako silná horizontální S/R — algoritmy si ji pamatují.
Doporučené presety
Odkud začít podle trhu a stylu obchodování — dolaď podle vlastního feedu.
| Použití | Kotva | Pásma |
|---|---|---|
| US index futures, day trading (ES/NQ) | Intradenní sezení nebo RTH | ±1σ, ±2σ |
| Swing / vícedenní kontext | Weekly / Rolling N dní | ±1σ, ±2σ, ±3σ |
| Konkrétní událost (zpráva, swing) | Anchored to date/time | dle potřeby |
